Metodi statistici per l'analisi dei mercati finanziari
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Descrizione
Il volume illustra le applicazioni fondamentali della statistica all'analisi del rischio finanziario di mercato. I modelli ed i metodi sono introdotti in funzione delle diverse problematiche affrontate, senza tentarne una trattazione manualistica avulsa dall'ambito pratico cui il testo è dedicato, e la presentazione dei temi proposti è sistematicamente accompagnata dalla discussione di esempi e di casi di studio concreti. L'opera è divisa in tre parti: interpretazione statistica del rischio di mercato; i modelli di Valore a Rischio; la valutazione statistica del Capital Asset Pricing Model. La trattazione è improntata alla massima trasparenza circa le semplificazioni adottate rispetto alla realtà dei mercati finanziari.
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